Czytanie stół opcje stół

Podstawowe informacje o zapasach: jak czytać tablicę czasową Każdy dokument finansowy zawiera notowania giełdowe, które będą wyglądać tak, jak na poniższym obrazie: Kolumny 1 amp 2: 52-tydzień wysokie i niskie - są to najwyższe i najniższe ceny, z którymi akcje zostały sprzedane poprzednie 52 tygodnie (jeden rok). Zwykle nie obejmuje transakcji z dnia poprzedniego. Kolumna 3: Nazwa firmy Nazwa typu zapasów - ta kolumna zawiera nazwę firmy. Jeśli nie ma żadnych specjalnych symboli lub liter po imieniu, jest to zwykły zapas. Różne symbole oznaczają różne klasy akcji. Na przykład, pf oznacza akcje są preferowanymi akcjami. Kolumna 4: Symbol Ticker - jest to unikalna nazwa alfabetyczna, która identyfikuje zasoby. Jeśli oglądasz telewizję finansową, widać było taśmę na ekranie, cytując ostatnie ceny obok tego symbolu. Jeśli szukasz notowań giełdowych online, zawsze wyszukujesz firmę z symbolem tickeru. Jeśli nie wiesz, co konkretny ticker firm jest można go szukać na: finance. yahool. Kolumna 5: Dywidenda na akcję - Oznacza coroczną wypłatę dywidendy na jedną akcję. Jeśli ta przestrzeń jest pusta, firma nie wypłaci dywidend. Kolumna 6: Rentowność dywidendy - procentowy zwrot z dywidendy. Obliczana jako roczna dywidenda na akcję podzielona przez cenę za akcję. Kolumna 7: Współczynnik ceny nabycia - jest obliczana poprzez podzielenie bieżącej ceny akcji przez zysk na akcję z ostatnich czterech kwartałów. Więcej szczegółów na temat tego, jak to interpretować, znajdziesz w naszym przewodniku PE Ratio. Kolumna 8: Objętość obrotu - ta liczba wskazuje całkowitą liczbę akcji sprzedawanych na ten dzień, liczone w setkach. Aby uzyskać numer faktyczny, dodaj 00 do końca podanego numeru. Kolumna 9 amp 10: Dzień Wysoka i Niska - wskazuje zakres cen, w którym akcje były sprzedawane przez cały dzień. Innymi słowy, są to maksymalne i minimalne ceny, które ludzie płacili za zapas. Kolumna 11: Zamknij - zbliżenie jest ostatnią ceną handlową zarejestrowaną, gdy rynek zamknął się w dniu. Jeśli cena zamknięcia jest wyższa lub niższa niż 5 niż w poprzednich dniach, cała lista tego zasobu jest odważna. Pamiętaj, że nie otrzymasz tej ceny, jeśli kupisz zapas na następny dzień, ponieważ cena jest stale zmieniająca się (nawet po zamknięciu na dany dzień). Bliskość jest jedynie wskaźnikiem wcześniejszych wyników, z wyjątkiem skrajnych okoliczności jako ballparku tego, na co należy oczekiwać. Kolumna 12: Zmiana netto - jest to zmiana wartości dolara w cenie akcji z poprzednich dni. Kiedy słyszysz o zapasie na dzień, oznacza to, że zmiana netto była pozytywna. Cytaty w internecie Obecnie znacznie wygodniejsze dla większości, aby uzyskać notowania giełdowe poza Internetem. Ta metoda jest lepsza, ponieważ większość witryn aktualizuje się przez cały dzień i daje więcej informacji, wiadomości, wykresów, badań itp. Aby uzyskać notowania, po prostu wpisz symbol tickera do pola oferty dowolnej dużej witryny finansowej, na przykład Yahoo Finance. CBS Marketwatch. lub MSN Money. Poniższy przykład przedstawia ofertę dla firmy Microsoft (MSFT) z Yahoo Finance. Interpretowanie danych jest dokładnie takie samo, jak w przypadku gazety. Przewodnik po koloniście: jak czytać tabelę opcji Przyjaciel wykształcił mnie na temat podstawowych opcji w bardzo wesołej partii sylwestrowej pod koniec 1998 roku. następnie. Był certyfikowanym planistą finansowym i był w stanie wyjaśnić, w jaki sposób opcje działały z niewielkim bólem. Może to była jedyna słodowa szkockiej szuflady, którą podawał, ale wydawało mi się to tak łatwe, że nie wiedziałem, dlaczego nikt tego nie robił. Kilka dni później skoczyłem na mój komputer, aby zobaczyć, co mój kolejny handel będzie z opcji. Podciągnąłem link, który powiedział 8220options8221 i siedziałem nieruchomo, kiedy wpatrywałam się w ekran w całkowitym zamieszaniu. Zrozumiałem bardzo podstawowe pojęcia opcji (nieco) i jeszcze nie miałem pojęcia, jak czytać tabelę opcji. Rzucam się na fakt, że moje konto nie zostało zatwierdzone do obrotu w ramach opcji, miałam pewne przyzwoite przeszkody, zanim zdołam się zająć. Ostatecznie dotarłem tam i teraz mam nadzieję, że zaoszczędzić innym ludziom jakiś czas na krzywej uczenia się, jak czytać tabelę opcji. Przed przystąpieniem do wykresu, są to podstawowe definicje niektórych terminali na wysokim poziomie. Zakup połączenia pozwala na zakup akcji bazowej po cenie strajku przed jej wygaśnięciem. Sprzedaż zlecenia zobowiązuje Cię do sprzedaży akcji po cenie wygaśnięcia. Zakup put daje możliwość sprzedania akcji bazowej po cenie strajku przed jej wygaśnięciem. Sprzedawanie kuponu zobowiązuje cię do zakupu akcji po cenie strajku przed jej wygaśnięciem. Cena strajku to cena kupna i sprzedaży akcji bazowej, jeśli cena akcji kończy się w pieniądzu. Umową jest jedna opcja, która reprezentuje 100 akcji blokowych akcji bazowych. Termin ważności to ustawiony okres, w którym każdy miesiąc8217s jest blisko. Wygaśnięcie to zawsze sobota po trzecim piątkowym miesiącu. It8217s łatwiej po prostu myśleć o ostatnim dniu obrotu opcji jest trzeci piątek każdego miesiąca. Łącząc to wszystko: jeśli sprzedam jedną umowę kupna, jestem zobowiązany do zakupu 100 sztuk akcji, jeśli czas jest poniżej strajku po wygaśnięciu. Jeśli kupiłem jedną umowę kupna, mam możliwość sprzedaży 100 akcji po cenie strajku. Zrobiłbym to tylko wtedy, gdy cena akcji8217s jest poniżej strajku, ponieważ mógłbym sprzedać akcje na wolnym rynku więcej, gdyby akcje były przedmiotem obrotu powyżej strajku. Jeśli sprzedałem jedną umowę kupna, jestem zobowiązany sprzedać 100 sztuk akcji, jeśli stada są powyżej strajku po wygaśnięciu. Jeśli kupiłem jedną umowę kupna, mam możliwość zakupu 100 akcji po cenie strajku. Zrobiłbym to tylko wtedy, gdy cena akcji8217s jest powyżej strajku, ponieważ mogłem kupić akcje na wolnym rynku za mniej, gdyby akcje były niższe od strajku. Poniższa tabela przedstawia tabelę opcji Alcoa8217s (AA) w październiku, która kończy się o godzinie 12.00. Kolumna H to cena za strajk. Jest to cena, którą przedsiębiorca kupi lub sprzeda akcje, jeśli opcja ta czyni ją aż do wygaśnięcia. Wszystkie kolumny po lewej stronie służą do wywoływania, a wszystkie kolumny po prawej stronie to place. Kolumny A i I są symbolami każdej opcji. Właściwie nie musisz się nauczyć jak czytać te symbole jako początkującego. Jest sposób na szaleństwo ich wyglądu, ale zapomnij na razie. Kolumny B i J to ostatnie ceny płacone za każdą z opcji Kolumny C i K przedstawiają zmiany w cenie za dzień. Wyciągnęłem ten wykres dwa i pół godziny na dzień, aby pokazać, ile cen opcji może się wahać w krótkim czasie, tworząc duże procenty zysków lub strat. Kolumny D, E, L i M są ofertą i poproszą o obie rozmowy telefoniczne i z szacunkiem. Są to tak jak zapasy8217 oferty kupna i ceny. Licytacja jest taka, jaka jest kogoś, kto chce płacić, a pytaniem jest to, ile ktoś chce sprzedać. Kolumny F i N to objętość na dzień dla każdej z opcji. Kolumny G i O są otwartym interesem w każdej z opcji. Otwarte odsetki pokazują, jak wiele otwartych kontraktów opcji jest obecnie wybitnych. Całkowita liczba transakcji tej opcji może być wyższa niż obecne otwarte odsetki, ale to rozbija je, aby pokazać, ile jeszcze nie zostało zamknięte, ponieważ nie wszystkie opcje sprawiają, że ostatni dzień obrotu przed upływem terminu. Wielu przedsiębiorców zamyka swoje opcje przed wygaśnięciem, aby ograniczyć straty lub zyskać wcześnie. Jeśli nie czytasz tego postu na mytradersjournal, czytasz go z witryny, która ją plagiatowała. I8217ve musiał dodać to ogłoszenie na końcu każdego postu z rosnącą liczbą szumowiny tam, którzy ukradają posty i don8217t kredyt autorów. Komentarze na Przewodniku dla początkujących: jak czytać tabelę opcji OSTRZEŻENIE: Podczas gdy jestem zarejestrowanym przedstawicielem doradcy inwestycyjnego, informacje zawarte w tej witrynie nie stanowią spersonalizowanej porady inwestycyjnej. Ten materiał oznacza rozrywkę i jest tylko pogląd na to, jak inwestuję własne konto, ale niekoniecznie, jak inwestować własne fundusze. Handel przy użyciu własnych badań na własne ryzyko. To bezosobowe porady inwestycyjne, co oznacza, że ​​materiał napisany tutaj, na wymianach e-mailowych, na Twitterze i innych serwisach społecznościowych nie ma na celu realizacji celów lub potrzeb poszczególnych osób lub kont. Brak komentarzy Brak komentarzy. Przepraszamy, w tej chwili formularz komentarza jest obecnie wyłączony. Podstawy: jak czytać tabelę opcji Ponieważ coraz więcej przedsiębiorców dowiedziało się o wielu potencjalnych korzyściach dostępnych im przez wykorzystanie opcji, wolumen obrotu w opcjach zwiększył się lata. Tendencja ta została również spowodowana pojawieniem się handlu elektronicznego i rozpowszechniania danych. Niektórzy handlowcy używają opcji do spekulacji na kierunku cen, a inni mają na celu zabezpieczenie istniejących lub przewidywanych pozycji, a inni wciąż rzemieślnicy zajmujący się unikatowymi pozycjami, które oferują korzyści niebędące rutynowo dostępne dla handlowca tylko kontraktu na indeks, indeks lub kontrakt terminowy (na przykład zdolność do zarabiać, jeśli podstawowe zabezpieczenie pozostaje niezmienione). Niezależnie od celu, kluczem do sukcesu jest wybranie właściwej opcji lub kombinacji opcji niezbędnych do utworzenia pozycji z pożądanym podziałem ryzyka. Jako taka, dzisiejszy przedsiębiorca świadczący usługi typu savvy zazwyczaj szuka bardziej wyrafinowanego zestawu danych, jeśli chodzi o opcje, niż handlowcy z dziesięcioleci. 13 Dawne dni raportowania cen opcjonalnych 13 W dawnych czasach niektóre gazety wykorzystywały listę wierszy i wierszy danych o niedrogich danymi niedrogich dóbr głęboko w jego sekcji finansowej, takich jak na rysunku 1. 13 13 Rysunek 1: Dane opcji od 13 a gazeta 13 Investors Business Daily i Wall Street Journal wciąż zawierają częściową listę danych dotyczących opcji dla wielu bardziej aktywnych zapasów. Stare spisy gazet zawierały przede wszystkim podstawy P lub C, aby wskazać, czy jest to opcja połączenia lub stawki, cena strajku, ostatnia cena sprzedaży opcji, aw niektórych przypadkach wielkość i otwarte odsetki. I choć wszystko było dobrze i dobrze, wiele dzisiejszych podmiotów oferujących opcje lepiej rozumie zmienne, które prowadzą transakcje opcyjne. Wśród tych zmiennych znajduje się szereg greckich wartości wynikających z modelu wyceny opcji, domniemanej zmienności opcji i całej ważnej marki bidask. (Więcej informacji na temat korzystania z Greków w celu zrozumienia opcji). 13 W rezultacie, coraz więcej przedsiębiorców szuka danych o opcjach za pośrednictwem źródeł on-line. Chociaż każde źródło ma swój własny format prezentacji danych, kluczowe zmienne zazwyczaj zawierają te, które są wymienione na rysunku 2. Lista opcji pokazana na rysunku 2 pochodzi z oprogramowania Platinum Optionetics. Wymienione zmienne są najczęściej sprawdzane przez dzisiejszego lepiej wykształconego podmiotu oferującego opcję. 13 13 Rysunek 2: Opcje wywołania marcowego dla IBM 13 Dane dostarczone na Rysunku 2 zawierają następujące informacje: Kolumna 1 OpSym: to pole oznacza symbol zapasów (IBM), miesiąc i rok kontraktu (MAR10 oznacza marzec 2017 r.), cenę strajku (110, 115, 120, itd.) oraz czy jest to połączenie czy opcja put (a C lub P). Kolumna 2 Stawka (stawka): cena ofertowa jest ostatnią ceną oferowaną przez animatora rynku w celu zakupu określonej opcji. Oznacza to, że jeśli wpiszesz zamówienie rynkowe na sprzedaż w marcu 2017 r., 125 połączeń, sprzedajesz je w cenie oferty 3,40. Kolumna 3 Zapytaj (stawka): cena zlecenia to najnowsza cena oferowana przez animatora do sprzedaży określonej opcji. Oznacza to, że jeśli wpiszesz zamówienie na rynek, aby kupić marcu 2017 r., Zadzwoń do 125, kupiłbyś go po cenie zlecenia 3,50. UWAGA: kupowanie w ofercie i sprzedaży na pytanie jest jak producenci rynku zarabiają na życie. Konieczne jest, aby przedsiębiorca opcyjny rozpatrzył różnicę między ceną oferty a ceną zapytania przy rozważaniu ewentualnego handlu. Im bardziej aktywna jest opcja, tym bardziej im silniej się rozprowadza. Szeroki spread może stanowić problem dla każdego przedsiębiorcy, zwłaszcza krótkoterminowego przedsiębiorcy. Jeśli stawka wynosi 3,40, a zapytanie wynosi 3,50, implikacja polega na tym, że jeśli kupiłeś opcję jednej chwili (o 3,50 zapytaniu) i odwrócił się i sprzedał ją chwilę później (na 3,40 stawki), mimo że cena opcji nie nie zmieniaj się, tracisz -2.85 na handlu ((3.40-3.50) 3.50). Kolumna 4 Extrinsic BidAsk (pts): W kolumnie tej wyświetlana jest wysokość premii za godzinę, która jest wbudowana w cenę każdej z opcji (w tym przykładzie istnieją dwie ceny, jedna na podstawie ceny ofertowej, a druga cena żądana). Ważne jest, aby pamiętać, ponieważ wszystkie opcje tracą wszystkie premie czasowe w momencie wygaśnięcia opcji. Więc ta wartość odzwierciedla całą premie czasu aktualnie wbudowane w cenę opcji. Kolumna 5 Niższa wartość zadeklarowana (IV) BidAsk (): Wartość ta jest obliczana za pomocą modelu wyceny opcji, takiego jak model Black-Scholes. i stanowi poziom oczekiwanej przyszłej zmienności w oparciu o bieżącą cenę opcji oraz inne znane zmienne cenowe dotyczące opcji (w tym ilość czasu do wygaśnięcia, różnica między ceną strajku a faktyczną ceną akcji a stopą procentową wolną od ryzyka) . Im wyższa wartość IV BidAsk (), tym więcej premii za czas jest wbudowana w cenę opcji i vice versa. Jeśli masz dostęp do historycznego zakresu wartości IV dla danego zabezpieczenia, możesz ustalić, czy bieżący poziom zewnętrznej wartości jest obecnie na wysokim poziomie (dobry do pisania opcji) lub na niższym końcu (dobry dla opcji kupna). Kolumna 6 Delta BidAsk (): Delta jest wartością grecką pochodzącą z modelu wyceny opcji i reprezentującą równowartość zapasów dla opcji. Opcja delta dla połączenia może zawierać się w zakresie od 0 do 100 (i dla opcji put od 0 do -100). Obecne niszczące cechy charakterystyczne związane z posiadaniem opcji kupna z delta 50 jest zasadniczo takie same jak posiadanie 50 akcji. Jeśli zapas wzrośnie o jeden punkt, opcja wzrośnie około pół punktu. Dalsza opcja jest in-the-money, tym bardziej stanowisko działa jak stanowisko zapasów. Innymi słowy, gdy delta zbliża się do 100, opcja jest coraz bardziej podobna do zasobów bazowych, tzn. Opcja z delta równą 100 zyska lub straci jeden pełny punkt za każde zysk lub stratę dolara w cenie bazowej. Kolumna 7 Gamma BidAsk (): Gamma jest inną wartością grecką pochodzącą z modelu wyceny opcji. Gamma informuje, ile opcji delta zostanie osiągnięta lub utracona, jeśli akcje bazowe wzrosną o jeden punkt. Na przykład, jeśli kupiliśmy marszruty 2017 r. 125 zadzwoń pod 3.50, mieliśmy delta 58.20. Innymi słowy, jeśli akcje IBM wzrosną o dolar, opcja ta powinna uzyskać około 0,5820 wartości. Ponadto, jeśli czas wzrośnie o jedną cenę za jeden punkt, opcja ta zyska 5,65 delt (obecna wartość gamma), a następnie będzie miała delta 63,85. Stąd jeszcze jeden punkt zysku w cenie akcji doprowadzi do wzrostu cen za opcję około 0,6385. Kolumna 8 Vega BidAsk (pkt IV): Vega jest wartością grecką, która wskazuje kwotę, za jaką opcja powinna rosnąć lub opaść, oparta wyłącznie na jednopunktowym wzroście implikowanej zmienności. Patrząc ponownie na wezwanie w marcu 2017 r. 125, jeśli domniemana zmienność wzrosła o jeden punkt w okresie od 19.04 do 20.04, cena tej opcji wzrosła o 0.141. Wskazuje to, dlaczego preferowane jest kupowanie opcji, gdy prawdopodobna zmienność jest niska (płacisz stosunkowo mniej premii za czas, a następny wzrost w IV spowoduje wzrost ceny opcji) oraz do napisania opcji, gdy domniemana zmienność jest wysoka (ponieważ dostępna jest większa premia a następny spadek w IV będzie obniżyć cenę opcji). Kolumna 9 Theta BidAsk (ptsday): Jak odnotowano w kolumnie wartości zewnętrznej, wszystkie opcje tracą wszystkie składki w upływie terminu ważności. Ponadto rozkład czasu, jak wiadomo, przyspiesza, gdy wyczerpanie zbliża się. Theta jest wartością grecką, która wskazuje, jaka wartość opcji straci się z upływem jednego dnia. Obecnie w marcu 2017 r. 125 Call straci 0.0431 wartości należnej wyłącznie z upływu jednego dnia, nawet jeśli opcja i wszystkie inne wartości greckie pozostały niezmienione. Kolumna 10 Tom: To po prostu informuje, ile kontraktów danej opcji było sprzedawane podczas ostatniej sesji. Zazwyczaj nie zawsze - opcje o dużej objętości będą stosunkowo tańsze, ponieważ rywalizacja o kupno i sprzedaż tych opcji jest świetna. Kolumna 11 Otwarte zainteresowanie: Ta wartość wskazuje całkowitą liczbę umów danego wariantu, które zostały otwarte, ale nie zostały jeszcze przesunięte. Kolumna 12 Strajk: cena strajku za daną opcję. Jest to cena, którą nabywca tej opcji może nabyć zabezpieczenie bazowe, jeśli zdecyduje się skorzystać z tej opcji. Jest to również cena, w jakiej autor opcjonalnej opcji musi sprzedać zabezpieczenie bazowe, jeśli jest to wykonywane. 13 Tabela dla odpowiednich opcji put byłaby podobna, z dwoma pierwotnymi różnicami: 13 13 Opcje kupna są droższe, im niższa cena strajku, wprowadzenie opcji jest droższe, im wyższa cena strajku. W przypadku połączeń najniższe ceny strajku mają najwyższe ceny opcji, a ceny opcji spadają przy każdym wyższym poziomie strajku. Dzieje się tak dlatego, że każda kolejna cena strajku jest albo mniejsza w pieniądzu, albo wykraczająca poza pieniądze. a zatem każda zawiera mniej wewnętrzną wartość niż opcja na następnej niższej cenie strajku. 13 Z stawia, to jest odwrotnie. W miarę, jak ceny strajku wykraczają wyższe, opcje stają się mniej lub wręcz pieniącymi, a tym samym zwiększają wartość wewnętrzną. W związku z tym ceny opcji są wyższe w miarę wzrostu cen strajku. 13 13 W przypadku opcji kupna, wartości delta są dodatnie i są wyższe przy niższych strajkach. Dla opcji put, wartości delta są ujemne i są wyższe po wyższej cenie strajku. Ujemne wartości opcji put wynikają z faktu, że stanowią one ekwiwalent zapasów. Zakup opcji put jest podobna do wprowadzenia krótkiej pozycji w magazynie, a tym samym ujemnej wartości delta. Opcja handlu i poziom wyrafinowania przeciętnego handlowca opcji są długą drogą, ponieważ handel opcji rozpoczął się kilkadziesiąt lat temu. Dzisiejszy ekran wycen opcji odzwierciedla te zalety. 13How czytać Opcje Quotes Apr 12, 2017, 2:18 pm EST Przez Beth Gaston Moon. InwestorPlace Współtwórca Twój broker będzie miał wszystkie cytaty youquoll musisz wymienić w Internecie. Jeśli masz swojego aktywnego handlowca, twójquoll ma wszystkie bezpłatne, w czasie rzeczywistym wyceny, których potrzebujesz za pośrednictwem usługi online. Chicago Board Options Exchange (CBOE) jest kolejnym źródłem cen ofertowych opcji. Na CBOE Twojquoll znajdzie wolne 20-minutowe opóźnienie. Za różne poziomy opłat można uzyskać notowania w czasie rzeczywistym, a nawet notowania strumieniowe w czasie rzeczywistym. JAK DZIAŁAĆ OPCJE HANDLU: Otwarta stopa procentowa wolumenu wolumenu i wolumenu wolumenu oraz otwarty interes są dwiema informacjami dotyczącymi opcji, które są powiązane, ale wyraźnie odmienne. Wolumen jest codziennym zapisem aktywności sesji handlowej w przypadku konkretnego połączenia opcji lub strajku. Niezależnie od tego, czy przedsiębiorca kupuje lub sprzedaje umowę opcjonalną. liczy się jako część wolumenu opcji dayrsquos. Głośność rozpoczyna każdą sesję z czystym łupkiem na zero i wzrasta w ciągu dnia. Otwórz odsetki jest kolejnym numerem wszystkich otwartych i aktywnych kontraktów opcyjnych w każdym punkcie strajku, reprezentujących wszystkie opcje, które nie zostały zamknięte lub wykonane. Liczba ta nie zmienia się w ciągu dnia, ale raczej dostosowuje się w ciągu nocy, gdy transakcje są sprawdzane, pozycje z zamkniętej pozycji są zamykane, a nowe pozycje są dodawane. Letrsquos spojrzeć na prosty przykład. Otwarte odsetki na trasie Target (TGT) 60 października to około 1000 w poniedziałek rano. Tego dnia Trader A kupuje otworzyć 10 kontraktów w tym strajku, a Trader B sprzedaje do zamknięcia 30 kontraktów w tym samym strajku. Wolumen będzie wynosił 40 na poniedziałek poniedziałek, ale kiedy otwarte odsetki są wczesne we wtorek, to spadnie do 980, z powodu dodania nowych kontraktów Arsquos 10, ale odejmowania Brsquos 30. Otwarte odsetki spadły o wartość netto 20 kontraktów. Jedna złożoność z otwartym zainteresowaniem polega na tym, że w ogóle nie może ona się zmieniać (lub zmienia się bardzo nieznacznie) pomimo znacznej głośności. Choć niektóre kreda to dzisiejsi handlowcy, którzy wchodzą i wychodzą ze stanowisk w ciągu tego samego dnia, inni wskazują, że prawdopodobnie spowodowane są wariantami wymiany rąk od jednego przedsiębiorcy do drugiego. Na przykład, jeśli Trader B sprzedał swoje opcje bezpośrednio do nowego uczestnika rynku (Trader C), a nie sprzedał je do zamknięcia, otwarte odsetki przeniesionoby do 1010, ponieważ te same opcje pozostają w księgach, tylko w różnych rękach . Więc gdy B opuścił jej stanowisko, C przyszedł jako nowy nabywca, aby kupić te same stanowiska, a Trader A nadal dodaje 10 umów. Może to być mylący proces, ale przedsiębiorca (czy to początek czy zaawansowany) może nauczyć się dużo, obserwując codziennie dzienną wielkość i otwarte schematy zainteresowań. Cykle wygaśnięcia Kiedy sprawdzasz na papierach wartościowych, które mają opcje obrotu na nich, youquoll zauważyć daty ważności i jak zmieniają się z zapasów do zapasów. Gdy zabezpieczenia zaczną się handlować, itrsquos losowo przydzieliło jeden z trzech cykli ważności. To dlatego, że istnieje tak wiele akcji i opcji obrotu papierami wartościowymi, że dla każdego z uczestników rynku trudności będzie śledzenie każdego pojedynczego połączenia i ustalenie ceny za strajk za każdy miesiąc w roku. Więc stworzyli trzy wspólne cykle, do których przypisane są zasoby: bull January, April, July and October bull March, czerwiec, wrzesień i grudzień Najłatwiejszą rzeczą do zapamiętania jest ta zasada: zawsze będzie opcje bieżącego miesiąca (ldquofront-monthrdquo) i zawsze będą dostępne opcje na najbliższy miesiąc. Jedynymi wyjątkami są przypadki usunięcia zabezpieczenia. Na przykład, jeśli w maju maja maja chcesz handlować opcją Netflix (NFLX), możesz znaleźć dostępne opcje maja (nazywane bieżącymi lub przed miesiącem), a także opcje z serii czerwca. Łatwy sposób sprawdzenia, czy dostępna jest opcja, to sprawdzenie łańcucha opcji, który jest dostępny przez pośrednika lub na stronach finansów w Yahoo i Google. Łańcuch opcji zawiera listę wszystkich miesięcy i cen, które są dostępne dla danego zabezpieczenia. W górnej części wykresu poniżej możesz zauważyć, że w maju dostępne są opcje na maj, czerwiec, lipiec i październik 2017, styczeń 2017 i styczeń 2017. Dni wygaśnięcia Jedną wielką rzeczą dotyczącą opcji handlowych jest to, że chodzi o jak najwięcej zmienność w stosunkowo krótkim okresie czasu. Oznacza to, że posiadasz opcje tylko od daty otwarcia transakcji aż do ich daty wygaśnięcia (a czasami nawet do tej pory). Technicznie opcje na zapasach wygasają w trzecią sobotę każdego miesiąca. Ale ponieważ rynki nie są otwarte, opcje faktycznie przestają się odbywać w trzecim piątek każdego miesiąca. Jeśli więc masz opcjonalną opcję z lipca, masz od dnia nabycia opcji do trzeciego lipca lipca, aby zyskać zyski. Przy kilku okazjach akcje bazowe lub ETF działają po zamknięciu rynku w piątek w tygodniu wygaśnięcia, co może spowodować pewne działanie. W czasie posiadania kontraktu na opcje można skorzystać z prawa do sprzedaży opcji, możesz zdecydować się na zakup akcji bazowej po uzgodnionej cenie (np. W przypadku zakupu połączenia GOOG w marcu 590, możesz kupić zapasy za 590 akcji, nawet jeśli akcje są notowane na 600, o ile to nastąpi przed trzecim piątkiem marca, kiedy umowa opcji wygasa). Wreszcie możesz zdecydować się nie robić nic, a opcja wygaśnie bez wartości bez ciebie. Poniższy wykres zawiera wykresy z datami wygaśnięcia na lata 2017, 2017 i 2017. Pamiętaj, ponieważ rynek jest zamknięty w sobotę, gdy opcje wygasają technicznie, faktycznie przestają się nimi odbywać w piątek. Artykuł wydrukowany z InvestorPlace Media, investorplace201704conference-to-read-options-quotes.