Option trader excel

Arkusze kalkulacyjne Excel Poniżej znajdują się pliki arkusza kalkulacyjnego, które powinny być kompatybilne z programami Excel 97 i nowszymi. Ustawienie zatrzymuje Bayesowski sposób, arkusz kalkulacyjny 2017 r. Służy do wykazania, w jaki sposób poziomy zatrzymania działają i ile ryzykują różne reguły decyzyjne, które można uwzględnić w artykule z czerwca 2017 r. Burton Rothberg. Strefa komfortowych połączeń, maj 2009 r. Te arkusze zawierają modele cenowe LLP, o których mówi Paul Cretien z maja 2009 Trading Techniques. Budowanie lepszego uduszenia, marzec 2009 r. Te arkusze kalkulacyjne obejmują modele opisane w marcu 2009 r. Trading Techniques przez Paul Cretien. Powinny być również używane zamiast arkuszy roboczych poprzednio związanych z artykułami Cretiens Trading Techniques. Kalibracja strategii zysków i strat, luty 2009 r. Niniejszy arkusz kalkulacyjny zawiera modele opisane w lutym 2006 Trading Techniques Michael Gutmann. Porównanie modeli wyceny opcji Te arkusze kalkulacyjne obejmują modele opisane przez Paul Cretien w raporcie z dziedziny techniki handlowej z czerwca 2008 r. Powinny być również używane zamiast arkuszy roboczych poprzednio związanych z historią Cretiens Trading Trading. Porównanie modeli wyceny opcji Te arkusze kalkulacyjne obejmują modele opisane przez historię Trading Trading z września 2006 r. Autorstwa Paula Cretiena. Statystyki wydajności wzorcowych Te arkusze kalkulacyjne zawierają większą liczbę statystyk wydajności, o których mowa w tym artykule, opartych na wzorcowym systemie handlu. Artykuł referencyjny: Wzorce handlowe w piasku, listopad 2004. Zestawienie wyników I Pierwszy arkusz kalkulacyjny zawierający pełne zestawienie wydajności omawianego w artykule. Artykuł referencyjny: Odwrócenie zysków w akcjach i obligacjach, luty 2004 r. Podsumowanie skuteczności II Drugi arkusz kalkulacyjny zawierający pełne zestawienie wyników omawianego w artykule. Artykuł referencyjny: Odwrócenie zysków w akcjach i obligacjach, luty 2004. Arkusz kalkulacyjny wyceny opcji Niniejszy arkusz kalkulacyjny zawierał arkusze kalkulacyjne dla każdej naga opcji i objętego abonamentu. Artykuł referencyjny: Omówienie opcji, marzec 2003. Arkusz kalkulacyjny wyceny opcji Ten arkusz kalkulacyjny wykorzystuje model Black-Scholes w celu dostarczenia teoretycznych cen dla opcji kupna i sprzedaży. Artykuł referencyjny: Nowe opcje zwiększania kapitału własnego, październik 2002. Tabela korelacji Cała macierz korelacji przedstawiająca relacje zysków pomiędzy akcjami równoprawnymi i międzysektorowymi. Artykuł referencyjny: Dwa mogą być lepsze niż jeden, wrzesień 2002. Kalkulator obliczeń matematycznych Arkusz kalkulacyjny w celu obliczenia oczekiwanych wyników, korzyści matematycznych i rocznego zwrotu z tytułu handlu opcjami, biorąc pod uwagę założenia wejściowe. Artykuł referencyjny: Określenie oczekiwanych wyników handlu opcjami, sierpień 2002. Kalkulator stanu rynkowego Arkusz kalkulacyjny służący do określania stanu rynku, zgodnie z definicją w Listening to the markets, notatka notatniczą, lipiec 2002. Kalkulator smug Kalkulator do analizy smug cenowych, wyjaśnione w Streaking ceny mogą ujawnić, kwiecień 2002. Kalkulator Fibonacci Narzędzie do stosowania analizy Fibonacci zarówno na kontrakty terminowe i akcje. Artykuł referencyjny: Trading with Fibonacci Retracement, luty 2002. Narzędzie do wycofania Niniejszy arkusz kalkulacyjny automatycznie wykonuje obliczenia współczynnika odchylenia opisane w podrozdziale Elliott-Fibonacci, w październiku 2001 r. Aplikacja do zarządzania pieniędzmi Niniejszy arkusz kalkulacyjny wdraża technikę zarządzania pieniędzmi omawianą w 3x1Więcej niż myślisz, grudzień 1999 Tabela rankingu oprogramowania Arkusz kalkulacyjny, który umożliwia użytkownikom tworzenie indywidualnych rankingów oprogramowania handlowego przeglądanych w oprogramowaniu typu Day-trading, Special Issue 1999. Kalkulator siły rynku Arkusz kalkulacyjny przedstawiający techniki umożliwiające zarówno długoterminową, jak i krótkoterminową siłę rynkową. Artykuł referencyjny: przeskakiwanie trendu, luty 1999. Narzędzie powtarzanych działań Arkusz kalkulacyjny z zastosowaniem analizy powtarzalnych działań szczegółowo opisano w raporcie, poza stykiem, w styczniu 1999. Dane i wykresy skorygowane współczynnikami, w arkuszach kalkulacyjnych Są to arkusze kalkulacyjne i wykresy wykorzystane w tym artykule do oceny systemów za pomocą danych skorygowanych o współczynniku. Artykuł referencyjny: Prawda, styczeń 1999. Przykładowy przykład W tym arkuszu kalkulacyjnym znajdują się wykresy i dane używane do pracy w kopalni węgla w styczniu 1999 r., A także dodatkowe dane poza próbą, które nie zostały przedstawione w artykule. Kalkulatory wielkości obrotu Obliczenia dotyczące zera, korelacji i optymalnych metod zarządzania pieniędzmi, jak opisano w punkcie Zerowanie wysokiego i niskiego, kwiecień 1998. Arkusz kalkulacyjny zespołu Bollingera Arkusz kalkulacyjny pasków Bollingera. Artykuł referencyjny: Zespoły Bollingera są bardziej niż się spodziewają, listopad 1997. MACD crossover forecaster Arkusz kalkulacyjny, który oblicza cenę za jutro, która spowodowałaby, że jutro nastąpi przekroczenie MACD. Artykuł referencyjny: znak zwrotnicy, październik 1997. EMA crossover forecaster Arkusz kalkulacyjny, który oblicza cenę za jutro, która spowodowałaby dziewięciodniową średnią ruchową, a jastrowoodzinna 18-ej. Artykuł referencyjny: Gładki operator, wrzesień 1997. Kalkulator RSI Arkusz kalkulacyjny, który oblicza względny oscylator siły. Artykuł referencyjny: Budowanie lepszej pułapki prędkości, maj 1997. Kalkulator stochastyczny Arkusz kalkulacyjny oscylatora stochastycznego. Artykuł referencyjny: Budowanie lepszej pułapki prędkości, maj 1997. Kalkulator Williams R Kalkulator obliczający oscylator Williams R. Artykuł referencyjny: Budowanie lepszej pułapki prędkości, maj 1997. Kalkulator Momentum Arkusz kalkulacyjny, który oblicza oscylator momentu. Artykuł referencyjny: Pistolet radarowy w cenie, kwiecień 1997. Kalkulator zmiany szybkości Arkusz kalkulacyjny, który oblicza oscylator szybkości zmian. Artykuł referencyjny: Pistolet radarowy cena, kwiecień 1997. Kalkulator MACD Arkusz kalkulacyjny, który oblicza ruchome oscyloskopie konwergencji i rozbieżności. Artykuł referencyjny: Pistolet radarowy cena, kwiecień 1997.Dailyowe OPCJE Trading Trading Stock jest dobra zabawa, ale tak dobre, jak są one mają ograniczenia. Jeśli jesteś zainteresowany zarabianiem pieniędzy, czas może być frustrujący. Gdy wybierzesz branżę, potrzebujesz trochę czasu (tygodni lub miesięcy), aby zrealizować swoje zyski, pod warunkiem, że towar będzie gotowy. Jeśli skarpetka będzie przeciwko tobie - upadku, trudno zorganizować krótką sprzedaż, aby można było skorzystać z tego ruchu. Jeśli czas porusza się na boki, nie masz handlu. W końcu, jeśli zrobisz 20 dobrze robi. Wtedy problem z pieniędzmi, musisz kupić 10 000 rzeczy, które wzrosną o 1 cent, aby 100,00. Na przykład NCM (NEWCREST MINING.) W dniu 18.05.05 r. NCM notowano na 13.65 - kupuj 10000 136.500,00 W dniu 20 maja 05 r. NCM było handlem o godzinie 14.30 - sprzedaj 10000 143.000,00 zysku (6500 - maklerem) 6410.00 to 4.7 nie jest źle handlu przez dwa dni, możesz sobie pozwolić na 136.500,00 na handel To tutaj są opcje. NCM5R był opcją Call dla podstawowego udziału NCM. Opcja w tym samym czasie: - wydatek wynosił 2.646,15, a zysk 2,207,70, czyli 83 i mogłem spać przez te kilka nocy. Moim największym ryzykiem było 2,646.15, jeśli nie sprzedałem opcji i niech się wygaśnie, to wszystko, co mogę stracić. Zwykłe błękitne niebo to największy powrót. Aby dowiedzieć się, jakie opcje są dostępne, spójrz tutaj. Dlaczego iw jaki sposób używam MS Excel do handlu Options. Chociaż aktywnie zajmuję się robieniem pracy w niepełnym wymiarze czasu, rezultatem tego jest handel zarówno z domu, jak i pracy. W pracy nie jestem w stanie uzyskać ADSL, a handel online muszę korzystać z sieci dial-up. Działa to dobrze, ale zatrzymuje mnie od subskrybowania dostawcy danych szybkiego przesyłania danych typu Stock. Ponieważ obracam opcje handlowe, potrzebuję szybkich aktualizacji, aby wchodzić i wychodzić poza moje transakcje. To jest miejsce, w którym pojawia się program Excel. Mam stronę podsumowania, na którą otrzymuję aktualizowane dane dotyczące zapasów dla interesującego mnie magazynu. Arkusz roboczy zawiera arkusz szablonów zawierający wszystkie formuły służące do tworzenia wykresów używanych do mojej analizy technicznej. Szablon zawiera algorytmy monitorujące ruch cenowy i dające początkowe sygnały kupna i sprzedaży. Sygnały te są automatycznie wyświetlane na stronie podsumowania za każdym razem, gdy klikam przycisk aktualizacji. W skoroszycie znajdują się marosy, które uzyskują historyczne dane o zapasie, który chcę. Dostępna jest duża liczba giełd Aby zobaczyć wszystkie giełdy, które można przejrzeć, przejdź do Yahoo Finance - Exchange. Mam możliwość wyboru mojego magazynu i zmienić go w każdej chwili chcę. Makra tworzą Arkusz nazwy materiału, oparty na szablonie po kliknięciu przycisku. W zależności od tego, jaka część twojego świata zależy od tego, kiedy dostępne są dane historyczne, Workbook dba o to, zapewniając ciągłość Twoich danych. Szablon, wśród innych popularnych wskaźników, zawiera wskaźniki ADX i MACD. Wszystkie parametry używane do konstruowania wykresów są zmienne dla użytkownika. Ta funkcja jest przydatna w zależności od stylu handlowego tj. Długoterminowej, krótkoterminowej, wahadłowej, dynamiki, dnia itp. Może być wykorzystywana zarówno do obrotu jak i opcji na akcje. Żadne specjalne umiejętności programu Excel nie są wymagane, makro nawet utworzy kopię zapasową skoroszytu. Jeśli zrobisz bałagan, będziesz skończyć z kopii zapasowych plików przywracania. To wszystko było w rozsądnej ilości pracy, aby śledzić, więc musiałem przygotować E-Book jako referencję. Ta książka elektroniczna jest zawarta w umowie. W sekcji Pomocy programu Excel uwzględniono następujące i więcej. Jest to najbardziej użyteczny typ wykresu, który możemy wykorzystać w analizie technicznej (oprócz wózka na świece). Pozwala nam na szybkie rozpoznawanie trendów wizualnych i jest używany w większości wskaźników, które będziemy używać. Tworzenie wykresu świeczki Japońska analiza świec, która nazywa się liniami przypominającymi świece, została wyrafinowana przez pokolenia w Azji Wschodniej. Wykresy takie były używane dłużej niż wykresy słupkowe i wykresy punktów i rysunków, ale były nieznane zachodnim światom, dopóki ich nie wprowadzono w 1990 roku. Te techniki wykresów są obecnie stosowane na całym świecie przez handlowców, inwestorów i premiernych instytucji finansowych w kraju i za granicą. Większość witryn internetowych, systemów transakcyjnych w czasie rzeczywistym oraz oprogramowania do analizy technicznej mają wykresy świec, potwierdzające ich popularność i użyteczność. Dodawanie linii trendu do wykresów Linie trendu są szybkim sposobem na dodanie średniej ruchomej do serii. Alternatywą jest napisanie formuły, a następnie dodanie wynikowej serii do wykresu. Czasem potrzebujemy tylko szybkiego wskazania. Tworzenie wykresów MA Wykorzystywane, gdy nie tylko chcemy wyświetlić wykresy na wykresie, ale jeśli potrzebujemy obliczeń MA, aby przejść do innych obliczeń wskaźników. Obliczanie średniej warunkowej Mimo że nie jest to stosowane w żadnej z naszych kalkulacji, to uwzględniono ją tylko wtedy, gdy ktoś znajdzie zastosowanie w nowym wskaźniku. Dostosowywanie paska narzędzi programu Excel W przykładach programu Excel można zauważyć, że mój pasek narzędzi nieco różni się od Twojego, zwłaszcza ikon. Tutaj wyjaśniono, jak umieścić je w pasku narzędzi i dlaczego je używam. Makra: Automatyzacja zadań wykonywanych często. Jeśli wykonujesz zadanie wielokrotnie w programie Microsoft Excel, można zautomatyzować zadanie za pomocą makra. Makro to seria poleceń i funkcji, które są przechowywane w module Visual Basic i mogą być uruchamiane w każdym przypadku, gdy konieczne jest wykonanie zadania. Podczas zapisu lub zapisu makra program Excel przechowuje informacje o każdym kroku, jaki wykonujesz podczas wykonywania szeregu poleceń. Następnie należy uruchomić makro, aby powtórzyć lub odtworzyć komendy. Główne makra używane w skoroszycie są następujące: Pobierz najnowsze 20 minutowe opóźnione dane udziału. Używam tych danych z pierwszej strony mojej skoroszytu do tworzenia danych wykresów akcji na arkuszu roboczym akcji Dodawanie arkuszy roboczych z aktualnymi danymi współużytkowania do istniejącej skoroszytu Usuwanie arkuszy roboczych z WorkBook Tworzenie katalogów Kopia zapasowa plików Kopiowanie i wklejanie komórek komórek Kopiowanie komórek z jednego arkusza roboczego do innego Wszystkie makra są dobrze udokumentowane. Zobaczysz także sposób używania pętli Usuwanie arkuszy Usuwanie pustych wierszy Czy skoroszyt istnieje instrukcja obsługi błędów Wykonywanie innej podsekcji z arkusza podrzędnego IF Nazewnictwo arkusza rozproszonego z komórki Liczba kolumn wierszy arkuszy Zaznacz, gdy pętla Wend Dodaj dzień pliku do istniejąca skoroszyta Porównaj daty z makrami Jak dodać przycisk do arkusza roboczego Chroń i wyłączyć zabezpieczenie arkuszy roboczych za pomocą makr i nie tylko. Mimo, że w skoroszycie znajdują się chronione arkusze, żaden kod nie jest chroniony hasłem. Wszystko może być zmienione przez użytkownika, parametry wykresu, makra, arkuszy i algorytmów. Są one wyjaśnione w E-Book, uczysz się Excela, jak sprzedawać akcje i opcje oraz uzyskać plan handlowy. Jeśli coś się zaczniesz, zawsze masz oryginał, a system tworzy własne kopie zapasowe. Tyle na temat strategii Conventional, Spreads and Binary Options oraz (7) dodatkowych 8220 kategorii tracking8221 za pomocą arkusza Arkusz dziennika Opcje Trading. Unikatnie zaprojektowany układ, bogactwo wiedzy i łatwy w obsłudze. 8220At-a-Glance8221 widok wszystkich analiz wydajności i statystyk. Opcje 8216multiplier8217 można łatwo zmodyfikować dla różnych rozmiarów kontraktu (1, 100, 1000, itd.) Menu główne TJS 8211 wszystkich arkuszy są ładnie uporządkowane według kategorii. Inwestuj w swoje możliwości biznesowe Rozpocznij śledzenie transakcji dzisiaj Pakiet kompletny, jednorazowa opłata, jedna niska cena Bezpłatne bezpłatne wsparcie techniczne Zakup TJS Elite Opcje 8211 99Opcje cenowe Arkusz kalkulacyjny Mój cennik opcji pozwala na wycenienie europejskich opcji kupowania i wprowadzania za pomocą czarnego i Scholesa. Zrozumienie zachowania cen opcji w odniesieniu do innych zmiennych, takich jak cena bazowa, zmienność, czas do wygaśnięcia itp. Najlepiej jest przeprowadzić przez symulację. Kiedy po raz pierwszy uczyłem się na temat opcji, zacząłem tworzyć arkusz kalkulacyjny, który pomógłby mi zrozumieć profile wypłat z rozmów i staży, a także jakie profile wyglądają na różne kombinacje. Właśnie przesłałam moją skoroszytę i zapraszamy do niej. Uproszczona Na podstawowej zakładce arkusza znajduje się prosty kalkulator opcji, który generuje wartości godziwe i opcję Greków dla pojedynczego połączenia i umieszcza zgodnie z wybranymi przez użytkownika źródłami. Białe obszary są przeznaczone dla użytkownika, a zacienione obszary zielone są modelami wyjściowymi. Zmienność domyślna Pod głównymi wynikami wyceny jest sekcja służąca do obliczania implikowanej zmienności dla tej samej opcji połączenia i wprowadzania. W tym miejscu wprowadzasz ceny rynkowe dla opcji, które ostatnio zostały zapłacone lub stawki w białej komórce rynkowej, a arkusz kalkulacyjny obliczy zmienność, którą model wykorzystałby do wygenerowania ceny teoretycznej, która jest zgodna z ceną rynkową tj. implikowana zmienność. Wykresy wypłaty Zakładka PayoffGraphs zawiera profil zysków i strat podstawowych opcji, na które kupujesz, zadzwoń, kupuj put i sell. Możesz zmienić podstawowe dane wejściowe, aby zobaczyć, jak zmiany wpływają na profil zysku każdej z opcji. Strategie Na karcie Strategie można tworzyć kombinacje modułów opcjonalnych składających się z maksymalnie 10 składników. Ponownie użyj obszarów podczas wprowadzania użytkownika, a zacienione obszary są dla wyjść modelu. Teoretyczne i greckie ceny Wykorzystaj powyższą formułę Excela do generowania teoretycznych cen zarówno dla połączenia, jak i dla opcji, a także dla opcji Greków: OTWBlackScholes (typ, wyjście, cena bazowa, cena wykonania, czas, stopy procentowe, zmienność, dywidenda) p Wyjście na teoretyczną cenę, d delta, g gamma, tta, v vega, r rho Cena bazowa Aktualna cena rynkowa akcji Cena wykonania akcji Wyceniana cena opcji Opcja Czas Czas wygaśnięcia w latach np. 0,50 6 miesięcy Stopy procentowe Jako procent, np. 5 0,05 Volatlity Jako procent, np. 25,25 Dywidenda Dywidenda Jako procent, np. 4 0,04 Wzór próbki byłby podobny do OTWBlackScholes (c, p, 25, 26, 0,25, 0,05, 0,21, 0,015). Zauważalne wahania kursów walutowych OTWIV (typ, cena bazowa, cena wykonania, czas, stopy procentowe, cena rynkowa, dywidenda) Takie same nakłady jak powyżej, z wyjątkiem: Cena rynkowa Aktualny rynek ostatni, bidask opcji Przykład: OTWIV (p, 100, 100, 0,74, 0,05, 8,2, 0,01) Jeśli masz kłopoty ze wzorami, sprawdź stronę wsparcia lub wyślij mi e-mail. Jeśli jesteś po wersji online kalkulatora opcji, powinieneś odwiedzić Option-Price Po prostu pamiętaj, że wiele z tego, co dowiedziałem się, że ten arkusz kalkulacyjny był możliwy, pochodzi z bardzo cenionej książki o modelowaniu finansowym Simon Benninga - modelowanie finansowe - 3rd Wydanie Jeśli youre Excel junkie, pokochasz tę książkę. Istnieje wiele problemów ze światem rzeczywistym, które Simon rozwiązuje za pomocą programu Excel. Książka zawiera również dysk zawierający wszystkie ćwiczenia, które Simon tłumaczy. Możesz oczywiście znaleźć egzemplarz Modelowania Finansowego w Amazonii. Komentarze (112) Peter 19 lutego 2017 r. O 16:47 1) Arkusz kalkulacyjny oblicza wrogów opcji. W formule Excel OTWBlackSholes () zmodyfikuje drugie wejście z quotpquot do kwotowania, kwotowania, quotquot, quotvquot lub quotrquot (bez cudzysłowów). 2) Tak, wrogowie strategii to suma poszczególnych nóg. Luciano 19 lutego 2017 roku o 11:27 mam dwa pytania. 1) Czy wiesz, gdzie mogę uzyskać dodatek excel do obliczania greckich opcji 2) Jak obliczyć greeks strategii wielostopniowej np .: gigantyczne kwintotekstwo sumy pojedynczych stóp deltas Dziękuję i pozdrawiam. Peter 12 stycznia 2017 r. O godzinie 5:23 pm Dzięki za opinie, docenić to widzę, co masz na myśli, jednakże, ponieważ zapasy don039t posiadają wielkość umowy pozostawiłem to z obliczeń wypłat. Zamiast tego, prawidłowym sposobem uwzględnienia tego podczas porównywania zasobów z opcjami jest użycie odpowiedniej liczby akcji, którą opcja jest reprezentowana, dotyczy to połączenia objętego usługą, wpiszesz 100 za liczbę akcji dla każdej sprzedanej opcji. Jeśli miałeś użyć 1 za 1, oznaczałoby to, że kupiłeś tylko jedną akcję. Do ciebie. jeśli wolisz osadzić mnożnika w obliczeniach i używać pojedynczych jednostek do zapasów, to również dobrze. Chcę tylko zobaczyć, jak wiele kontraktów kupuję. Czy to masz na myśli. Mam nadzieję, że nie zrozumiałam cię Mike C 12 stycznia 2017 o 6:26 pm Masz błąd w arkuszu rozszerzonym w zależności od tego, jak się na niego patrzysz. Obejmuje teoretyczny wykres vs wykres wypłaty z udziałem zapasów pozycji. Za swoje wypłaty idesz na nogę jako zapas i nie używaj mnożnika opcji. Dla toru i wykresu greckiego zawsze mnożysz się przez kwotowanie mnożnika, nawet jeśli chodzi o nogi akcji, więc obliczenia są wyłączone przez współczynnik kwantowości. PS Czy nadal utrzymujesz to, że go rozszerzyłem i mogę przyczynić się, jeśli jesteś. Peter 14 grudnia 2018 o 16:57 Strzałki zmieniają datę przesunięcia w komórce P3. Pozwala to przeglądać zmiany teoretycznej wartości strategii, jak każdy dzień przechodzi. Clark 14 grudnia 2018 r. O 4:12 Jakie są strzałki, które mają zostać zrobione na stronie strategii Peter 7 października 2017 r. O 6:21 am Użyłem 5, aby zapewnić, że wystarczy bufor, aby obsłużyć duże wahania. 200 IV039s aren039t, które są rzadkie - nawet teraz, patrząc na PEIX, strajk z 9 października pokazuje 181 na moim terminalu brokerskim. Ale oczywiście, witam cię na zmianę wyższej wartości, jeśli mniejsza liczba poprawia wydajność. Właśnie wykorzystałem 5 na duży pokój. Jeśli chodzi o zmienność historyczną, chciałbym powiedzieć, że typowe zastosowanie jest bliskie bliskiej. Spójrz na przykład na mój historyczny Kalkulator Zmienności. Denis 7 października 2017 o 3:07 po prostu proste pytanie, zastanawiam się, dlaczego ImpliedCallVolatility amp ImpliedPutVolatility ma quotigh 5quot najwyższą zmienność widzę jest około 60 Dlatego wouldn039t ustawienie quotigh 2quot ma sens. Wiem, że nie robi wiele różnic, aby przyspieszyć, ale zazwyczaj mam dość precyzyjne, jeśli chodzi o programowanie. W innej notatce mam trudności z określeniem, jaką historyczną zmienność podstawowych aktywów. Wiem, że niektórzy ludzie używają bliskiej odległości, średniej z górnej półki, a także ruchomych średnic, takich jak 10-dniowy, 20-dniowy, 50-dniowy. Peter 10 czerwca 2017 o 1:09 Dzięki za wysłanie doceniam księgowanie numerów w komentarzu, jednak trudno mi zrozumieć, co się dzieje. Czy możesz wysłać mi e-mailem arkusz programu Excel (lub zmodyfikowaną wersję) do numeru quadminquot w tej domenie I039ll spojrzeć i daj znać, co myślę. Jack Ford 9 czerwca 2017 r. O 5:32 pm Szanowny Panie, W Option Trading Workbook. xls OptionPage. Zmieniłem cenę roboczą i cenę strajku w celu obliczenia IV, jak poniżej. 7 000.00 Cena bazowa 24-lis-11 Dzisiaj039s Data 30.00 Zmienność historyczna 19-Grudzień-11 Data wygaśnięcia 3.50 Bez ryzyka Wolna 2.00 Dywidenda Dywidenda 25 DTE 0.07 DTE w latach Teoretyczny rynek Podżegacze Cena Cena Zmienność 6.100.00 ITM 912.98 999.00 57.3540 6.100.00 ITM 912.98 912.98 30,0026 6,100.00 ITM 912,98 910,98 909,00 26,6380 6,100,00 ITM 912,98 0,0038 6,100,00 ITM 912,98 0,008 6,00.00 ITM 912,98 907,00 24,0288 6,100.00 ITM 912,98 906,00 21,9460 6,100,00 ITM 912,98 905,00 0,0038 6,100,00 ITM 912,98 904,00 0,0038 6,100,00 ITM 912,98 903,00 0,0038 6,100,00 ITM 912,98 902,00 0,0038 Moje pytanie brzmi. Kiedy cena rynkowa została zmieniona z 906 do 905, dlaczego IV został zmieniony tak dramatycznie Lubię Twoją sieć i excel skoroszytu bardzo dużo, są najlepsi na rynku Bardzo dziękuję Peterowi 10 stycznia 2017 roku o 1:14 Tak, fucnicje, które stworzyłem za pomocą makromodułu. Na tej stronie jest tylko jedna formuła. Daj mi znać, czy to działa. cdt 9 stycznia 2017 o 10:19 Próbowałem arkusza kalkulacyjnego w Openoffice, ale nie działał. Czy korzystasz z funkcji makra lub wbudowanych, szukałem czegoś bez makr, ponieważ mój openoffice zazwyczaj nie działa z makrami programu Excel. Dzięki za wszelką pomoc. Ravi 3 czerwca 2017 r. O godzinie 6:40 Czy możesz mi dać znać, w jaki sposób możemy obliczyć stopę wolną od ryzyka w przypadku pary walutowej USDINR lub jakiejkolwiek innej pary w ogóle. Z góry dziękuję. Peter 28 maja 2017 o 19:54 Mmm, nie tak. Możesz zmienić zmienność w przód iw tył, ale obecna implementacja doesn039t plotuje gesty vs zmienność. Możesz sprawdzić wersję online Posiada tabelę symulacji na końcu strony, która plotuje greeks zarówno pod względem ceny, jak i zmienności. max 24 maja 2017 o 8:51 am Cześć, co to jest świetny plik próbuję zobaczyć, jak zmienność skew wpływa na grecjów, czy jest to możliwe na stronie OptionsStrategies Peter 30 kwietnia 2017 o 21:38 Tak numery brzmią dobrze. Jaki arkusz roboczy jest używany i jakie wartości używasz Być może mógłbyś wysłać mi e-maila do mnie z twoją wersją i mogę przyjrzeć się Może ty spojrzysz na Pampl, który zawiera wartość czasu - a nie wypłatę po upływie 28 kwietnia 2017 o godzinie 21:05 Cześć, dzięki za arkusz roboczy. Jestem jednak zmartwiony obliczonym PL po wygaśnięciu. Powinien być złożony z dwóch prostych linii, dołączył do strajku, prawda, ale tego nie dostałem. Na przykład w przypadku strajku 9, premia wynosi 0.91, PL za cenę bazową 7, 8, 9, 10 wynosił 1,19, 0,19, -0,81, -0,91, gdy byłyby 1,09, 0,09, -0,91, -0,91, isn039t, że poprawny Peter 15 kwietnia 2017 o 7:06 pm Mmm. średnia wartość zmienności jest wymieniona w komórce B7, ale nie jest przedstawiona na wykresie. Nie chciałem go wyliczyć, ponieważ będzie to płaska linia na wykresie. You039 witamy go dodać - wystarczy wysłać e-maila i I039f wysyłasz niezabezpieczoną wersję. Ryan 12 kwietnia 2017 o 9:11 am Przepraszam, przeczytałem ponownie moje pytanie i to było mylące. I039m po prostu zastanawiam się, czy istnieje sposób, aby również rzucać Avg Volatility na wykres Peter 12 kwietnia 2017 o 12:35 Nie wiem, czy rozumiem poprawnie. Bieżąca zmienność to wykres - zmienność obliczana każdego dnia w określonym przedziale czasowym. Ryan 10 kwietnia 2017 r. O 6:52 pm Wielka arkusz zmienności. I039m zastanawiam się, czy w ogóle możliwe do śledzenia, co 039current039 zmienność jest. Znaczenie, podobnie jak maks. I min, są wykreślane na wykresie, czy można dodać bieżący, abyśmy mogli zobaczyć, jak to zostało zmienione Jeśli nie jest to możliwe, znasz program lub chcesz skodyfikować to Peter 21 marca 2017 r. 6:35 am VBA jest otwarty - wystarczy otworzyć edytor VBA i wszystkie formuły są tam. Desmond 21 marca 2017 o godzinie 3:16 am Mogę znać formułę w oparciu o teoretyczną cenę w podstawowej zakładce Peter Grudzień 27th, 2017 at 5:19 Nie, jeszcze nie, jednak znalazłem tę witrynę, która wydaje się mieć jeden Let wiem, czy to jest po co ty. Steve Grudzień 16th, 2017 at 1:22 pm Terrific spreadsheets - thanks much Czy masz jakieś szanse na obliczenie ceny za nowe opcje binarne (codzienne wypłaty) na podstawie indeksowych kontraktów terminowych (ES, NQ, itd.), Które są kupiony w NADEX i na innych giełdach Dziękuję bardzo za obecne arkusze kalkulacyjne - bardzo łatwe w obsłudze i tak bardzo pomocne. Peter 29 października 2017 o 11:05 Dzięki za pisanie. VBA, którego używałem do obliczeń jest otwarty, aby można było szukać w miarę potrzeb w arkuszu kalkulacyjnym. Formuła ta wykorzystywana w Theta to CT - (Bazowa cena gotówkowa NdOne (UnderlyingPrice, ExercisePrice, Czas, Odsetki, Zmienność, Dywidenda)) (2 Sqr (Czas)) - Interest ExercisePrice Exp (-Interest (Czas)) NdTwo (UnderlyingPrice, ExercisePrice , Czas, Odsetki, Zmienność, Dywidenda) CallTheta CT 365 Vlad 29 października 2017 o 9:43 pm Chciałbym wiedzieć, jak obliczyć theta w podstawowej opcji call. Mam prawie te same odpowiedzi, ale teta w moich obliczeniach ustępuje. Oto moje założenia .. Strike Cena 40.0 Cena 40.0 Zamienność 5.0 Oprocentowanie 3.0 Wygaśnięcie w ciągu 1.0 miesięcy 0.1 D1 0.18 D2 0.16 N (d1) 0.57 N (d2) 0.56 Mój wybór opcji Twoja odpowiedź Delta 0.57 0.57 Gamma 0.69 0.69 Teta -2,06-0,0056 Vega 0,04 0,04 Rho 0,02 0,02 Opcja 0,28 0,28 Thuis jest wzorem I dla theta w excel, co daje mi -2,06. (-1 ((D12) 2)))) Zmienność) (2SQRT (miesiące))) - Interest RateStrike PriceEXP (-Interest RateMonths) N (d2. Dziękuję za poświęcenie czasu na przeczytanie tego, czekamy na przesłuchanie z. Peter 4 czerwca 2017 o 12:34 Margin i premia są inne. Margines jest depozytem, ​​który jest wymagany do pokrycia wszelkich strat, które może wystąpić z powodu niekorzystnych zmian cen Jeśli chodzi o opcje, marginesy są wymagane w odniesieniu do krótkich pozycji netto w portfelu. Wymagana marża może się różnić między brokerem a produktem, jednak wiele giełd i maklerów rozliczeniowych używa metody SPAN do obliczania marginesów opcji. pozycja opcji jest długa, to kwota wymaganego kapitału to po prostu suma premii zapłacona za pozycję - to znaczy, że marża nie będzie wymagana dla długich pozycji opcyjnych. W przypadku kontraktów terminowych marka (nazywana zwykle marginesem ilościowym) jest wymagana zarówno przez długie oraz pozycje krótkie i ustalane przez wymianę i mogą ulec zmianie w zależności od zmienności rynkowej n 1 czerwca 2017 o 11:26 pm Witam, ponieważ jestem nowy w transakcjach handlowych na futures proszę wyjaśnij mi, jak obliczyć marżę lub dzienną premię na indeksie dolara, jak widziałem na stronie internetowej ICE Futures USA, że margines na straddle wynosi tylko 100 Dolarów. Jest to tak tanie, że jeśli kupiłbym opcje połączeń i wprowadzania z tym samym strajkiem i utworzył stawkę, warto skorzystać z wczesnej nodze pozycji na koncie 3000 dolarów. Peter May 21st, 2017 at 5:32 am iVolatility mają dane FTSE, ale pobierają 10 miesięcznie na dostęp do danych europejskich. Mają bezpłatną próbę, ale możesz zobaczyć, czy jest to, czego potrzebujesz. B 21 maja 2017 o 5:02 Każdy Każdy wie, jak możemy uzyskać indeks FTSE 100 Zmienność historyczna Peter 3 kwietnia 2017 o 7:08 pm Nie uważam, że VWAP jest używany przez opcjonalnych podmiotów gospodarczych w ogóle. VWAP najprawdopodobniej będzie używany przez instytucjonalnych menedżerów ds. Obrotu na rynku, którzy wykonują duże zamówienia w ciągu dnia i chcą mieć pewność, że są lepsze niż średnia ważona cena w ciągu dnia. Potrzebny jest dokładny dostęp do wszystkich informacji handlowych w celu ich wyliczenia, więc chciałbym powiedzieć, że przedsiębiorcy otrzymają je od swojego pośrednika lub innego sprzedawcy. Darong 3 kwietnia 2017 o 3:41 Cześć Peter, mam szybkie pytanie, ponieważ właśnie zacząłem studiować Opcje. W przypadku VWAP normalnie handlowcy z opcją samodzielnie wylicza je lub mają tendencję do odliczania wartości przez dostawców informacji, itd. Chcę wiedzieć o konwencji rynkowej z punktu widzenia handlu039 jako całości dla handlu opcjami. Doceniam, jeśli wrócisz do mnie. pintoo yadav 29 marca 2017 o godz. 11:49 to jest program w dobrze wymyślonych, ale wymaganych makrach, które mają być włączone do jego pracy Peter 26 marca 2017 o 7:42 pm Przypuszczam, że dla krótkoterminowego obrotu zyski i profile strategii stają się nieistotne. You039ll tylko wymieniają krótkoterminowe wahania cen w oparciu o oczekiwane zmiany w podstawowych. Amitabh 15 marca 2017 o 10:02 Jak można wykorzystać tę dobrą pracę w celach handlowych w ciągu dnia lub w krótkim okresie, ponieważ opcje te umożliwiają krótkotrwałe szczyty i dno. Wszelkie strategie dotyczące tego samego e-maila Amitabh Choudhury usunęły madhavan 13 marca 2017 o 7:07 Pierwszy raz przeanalizuję wszelkie przydatne informacje na temat handlu opcjami. Bardzo lubiłam. Musisz jednak przeprowadzić głębokie badanie, aby rozpocząć handel. Jean charles 10 lutego 2017 o 9:53 am muszę powiedzieć, że witryna jest świetnym ressource do handlu opcjami i kontynuować. Poszukiwałem twojego arkusza roboczego, ale za instrument forex. Widziałem to, ale ty nie chcesz pobrać. Peter 31 stycznia 2017 o 4:28 pm Czy chodziło Ci o przykład kodu Możesz zobaczyć kod w arkuszu kalkulacyjnym. Jest to również napisane na stronie Black Scholes. dilip kumar 31 stycznia 2017 o 3:05 proszę podać przykład. Peter 31 stycznia 2017 o 2:06 am Możesz otworzyć edytor VBA, aby zobaczyć kod używany do generowania wartości. Alternatywnie możesz przyjrzeć się przykładom na stronie z czarnymi schołami. iqbal 30 stycznia 2017 o 6:22 Jak to jest, że mogę zobaczyć rzeczywistą formułę za komórkami, które wykorzystałeś do uzyskania danych Dziękuję z wyprzedzeniem. Peter 26 stycznia 2017 o 5:25 pm Cześć Amit, czy jest jakiś błąd, który można zapewnić Jakiego systemu operacyjnego używasz Czy widziałeś stronę Pomocy z 25 stycznia 2017 o 5:56 am Cześć .. Skoroszytu nie jest otwarcie. sanjeev 29 grudnia 2017 o 10:22 dzięki za skoroszytę. czy mógłbyś wyjaśnić mi odwrót ryzyka za pomocą jednego lub dwóch przykładów P 2 grudnia 2017 o 10:04 Dobry dzień. Indyjski człowiek handlu dzisiaj Found spreadsheet, ale nie działa Spójrz na to i potrzebuje naprawić, aby rozwiązać problem akshay 29 listopada 2017 o 11:35 Jestem nowy w opcji i chcesz wiedzieć, jak ceny opcji mogą nam pomóc. Deepak 17 listopada 2017 o 10:13 dzięki za odpowiedź. ale nie jestem w stanie zebrać historycznej zmienności. Stawka wolna od ryzyka, dane o podzielonych dywidendach. mógłbyś proszę mi przesłać jeden przykładowy plik dla magazynu NIFTY. Peter 16 listopada 2017 o 5:12 pm Możesz użyć arkusza kalkulacyjnego na tej stronie na jakimkolwiek rynku - wystarczy zmienić podstarzałe ceny na składnik aktywów, który chcesz analizować. Deepak 16 listopada 2017 o 9:34 Szukam opcji strategii zabezpieczających z excels do pracy na rynkach indyjskich. Proszę zasugeruj. Peter October 30th, 2017 at 6:11am NEEL 0512 October 30th, 2017 at 12:36am HI PETER GOOD MORNING. Peter October 5th, 2017 at 10:39pm Ok, I see now. In Open Office you must first have JRE installed - Download Latest JRE . Next, in Open Office, you have to select quotExecutable Codequot in Tools - gt Options - gt LoadSave - gt VBA Properties. Let me know if this doesn039t work. Peter October 5th, 2017 at 5:47pm After you have enabled Macros, save the document and re-open it. Kyle October 5th, 2017 at 3:24am Yes, was receiving a MARCOS and NAME error. I have enabled the marcos, but still getting the NAME error. Thanks for your time. Peter October 4th, 2017 at 5:04pm Yes, it should work. Are you having troubles with Open Office Kyle October 4th, 2017 at 1:39pm I was wondering if this spreadsheet can be opened with open office If so how would i go about this Peter October 3rd, 2017 at 11:11pm Whatever money costs you (i. e. to borrow) is your interest rate. If you want to calculate the historical volatility for a stock then you can use my historical volatility spreadsheet. You will also need to consider dividend payments if this is a stock that pays dividends and enter the effective yearly yield in the quotdividend yieldquot field. The prices don039t have to match. If the prices are out, this just means that the market is quotimplyingquot a different volatility for the options than what you have estimated in your historical volatility calculation. This could be in anticipation of a company announcement, economic factors etc. NK October 1st, 2017 at 11:59am Hi, i039m new to options. I039m calculating the Call and Put premiums for TATASTEEL(I used American Style options calculator). Date - 30 Sept, 2017. Price - 415.25. Strike price - 400 Interest rate - 9.00 Volatility - 37.28(I got this from Khelostocks) Expiration Date - 25 Oct CALL - 25.863 PUT - 8.335 Are these values correct or do i need to change any input parameters. Also plz tell me what to put for Interest rate and from where to get the volatility for particular stocks in calculation. The current price for the same options are CALL - 27 PUT - 17.40. Why is there such a difference and what should be my trading strategy in these Peter September 8th, 2017 at 1:49am Yes, it is for European options so it will suit the Indian NIFTY index options but not the stock options. For retail traders I would say that a BampS is close enough for American options anyway - used as a guide. If you039re a market maker, however, you would want something more accurate. If you039re interested in pricing American options you can read the page on the binomial model. which you039ll also find some spreadsheets there. Mehul Nakar September 8th, 2017 at 1:23am is this File Made in European style or American style option How to USE in INDIA market as Indian OPTIONS are trading in American style can u make it American style model for Indian market user. thanks in advance Mahajan September 3rd, 2017 at 12:34pm Sorry for the confusion, but i am looking for some volatility formula only for futures trading (and not options).Can we use historical volatility in futures trading. Any sourcelink you have, will be a great help to me. Peter September 3rd, 2017 at 6:05am 15 points is the profit of the spread, yes, but you have to subtract the price that you have paid for the spread, which I assume is 5 - making your total profit 10 instead of 15. Peter September 3rd, 2017 at 6:03am Do you mean options on futures or just straight futures The spreadsheet can be used for options on futures but is not useful at all if you are just trading outright futures. Gina September 2nd, 2017 at 3:04pm If you look at Dec 2017 PUTs for netflix - I have a put spread - short 245 and long 260 - why doesn039t this reflect a profit of 15 instead of 10 Mahajan September 2nd, 2017 at 6:58am First of all tons of thanks for providing the useful excel. I am very new to options (previously i was trading in commodities futures).Can you please help me in understanding, how i can use these calculations for future trading(silver, gold, etc) If there is any link please provide me the same. Thanks again for enlightening thousand of traders. Peter August 26th, 2017 at 1:41am There isn039t currently a sheet specifically for calendar spreads, however, you039re welcome to use the formulas provided to build your own with the parameters needed. You can email me if you like and I can try and help you with an example. Edwin CHU (HK) August 26th, 2017 at 12:59am I am an active options trader with my own trade boob, I find your worksheet quotOptions Strategies quite helpful, BUT, can it cater for calendar spreads, I caanot find a clue to insert my positions when faced with options and fut contracts of different months Look forward to hearing from you soon. Peter June 28th, 2017 at 6:28pm Sunil June 28th, 2017 at 11:42am on which mail id should i send Peter June 27th, 2017 at 7:07pm Hi Sunil, send me an email and we can take it the conversation offline. Sunil June 27th, 2017 at 12:06pm Hi Peter, many thanks. I had gone through the VB functions but they use many inbuild excel functions for calculations. I wanted to write the program in Foxpro (old time language) which does not have the inbuild functions in it and hence was looking for basic logic in it. Never the less, the excel is also very useful, which i don039t think anyone else has also shared on any site. I went through the complete material on Options and you have really done a very good knowledge sharing on Options. You have really discussed in depth near about 30 strategies. Hats off. Thanks Peter June 27th, 2017 at 6:06am Hi Sunil, for Delta and Implied Volatility the formulas are included in the Visual Basic provided with the spreadsheet at the top of this page. For Historical Volatility you can refer to the page on this site on calculating volatility. However, I am not sure on the profit probability - do you mean the probability that the option will expire in the money Sunil June 26th, 2017 at 2:24am Hi Peter, How do i calculate the following. I want to write a program to run it on various stocks at a time and do first level scanning. 1. Delta 2. Implied volatility 3. Historical Volatility 4. Profit Probability. can you please guide me on the formulas. Peter June 18th, 2017 at 2:11am Pop up What do you mean shark June 17th, 2017 at 2:25am where is the pop up Peter June 4th, 2017 at 6:46am You can try my volatility spreadsheet that will calculate the historical volatility that you can use in the option model. DevRaj June 4th, 2017 at 5:55am Very useful nice article and the excel is very good Still one question How to calculate volatility using (option price, spot price, time ) Satya May 10th, 2017 at 6:55am I have just started using the spreadsheet provided by you for option trade. A wonderful easy to use stuff with adequate tips for easy usage. Thanks for your best efforts to help educate the society. Peter March 28th, 2017 at 4:43pm It works for any European option - irrespective of the country where the options are traded. Emma March 28th, 2017 at 7:45am Do you have it for Irish stocks. Peter March 9th, 2017 at 9:29pm Hi Karen, those are some great points Sticking to a systemmethodology is very hard. it is easy to be distracted by all of the offers out that are out there. I am looking closely at a few option picking services right now and plan to list them on the site if they prove to be successful. Karen Oates March 9th, 2017 at 8:51pm Is your option trading not working because you haven039t found that right system yet or because you won039t stick to one system What can you do to find the right system and then stick to it Could a lot of what is not working for you be because of how you are thinking Your beliefs and mindset Working on improving yourself will help all areas of your life. Peter January 20th, 2017 at 5:18pm Sure, you can use implied volatility if you like. But the point of using a pricing model is for you have your own idea of volatility so you know when the market is quotimplyingquot a value different to your own. Then, you are in a better position to determine if the option is cheap or expensive based on historical levels. The spreadsheet is really more of a learning tool. To use implied volatilities for the greeks in the spreadsheet would require the workbook to be able to query option prices online and download them to generate the implied volatilities. That039s why I have unlocked the VBA code in the spreadsheet so that users can customize it to their exact needs. t castle January 20th, 2017 at 12:50pm The Greeks that are calculated on the OptionPage tab of OptionTradingWorkbook. xls appear to be dependent on Historical Volatility. Should not the Greeks be determined by Implied Volatility Comparing the values of the Greeks calculated by this workbook produces values that agree with, e. g. the values at TDAmeritrade or ThinkOrSwim only if the formulas are edited to replace HV with IV. Peter January 20th, 2017 at 5:40am Not yet - do you have any examples you can suggest What pricing model do they use r January 20th, 2017 at 5:14am anything available for interest rate options Peter January 19th, 2017 at 8:48pm It is the expected volatility that the underlying will realize from now until the expiration date. general question January 19th, 2017 at 5:13pm hi, is the historical volatility input annualized vol, or vol for the period from today to expiration date thanks. imlak January 19th, 2017 at 4:48am very good, it solved my proble SojaTrader January 18th, 2017 at 8:50am very happy with the spreadsheet very useful thanks and regards from Argentina Peter December 19th, 2017 at 9:30pm Hi Madhuri, do you have Macros enabled Please see the support page for details. madhuri December 18th, 2017 at 3:27am dear friend, same opinion i have about the spread sheet that quotthis model doesn039t work, no matter what you put in on the basic page for values, it has an invalid name error (name) for all the results cells. Even when you first open the thing, the default values the creator put in don039t even workquot MD November 25th, 2017 at 9:29am Is these formulas will work for indian market Please answer rick November 6th, 2017 at 6:23am Do you have it for US stocks. egress63 November 2nd, 2017 at 7:19am Excellent stuff. Finally a good site with a simple and easy to use spreadsheet - A gratified MBA Student. Dinesh October 4th, 2017 at 7:55am Guys, this works and it is pretty easy. Just enable macros in excel. The way it has been put is very simple and with little understnading of Options any one can use it. Great work specially Option Strategies amp Option Page. Peter January 3rd, 2017 at 5:44am The shape of the graphs is the same but the values are different. robert January 2nd, 2017 at 7:05am All graph in Theta sheet are identic. Are Call Oprion Price graph data correct thx daveM January 1st, 2017 at 9:51am The thing opened immediately for me, works like a charm. and the Benninga book. I am so pleased that you referenced it. Peter December 23rd, 2009 at 4:35pm Hi Song, do you have the actual formula for Asian options Song December 18th, 2009 at 10:30pm Hi Peter, I need your help about the Asian option pricing using excel vba. I don039t know how to write the code. Please help me. Peter November 12th, 2009 at 6:01pm Does the spreadsheet not work with OpenOffice Wondering November 11th, 2009 at 8:09am Any solutions that will work with OpenOffice rknox April 24th, 2009 at 10:55am Very Cool Very nicely done. You sir, are an artist. One old hacker (76 years old - started on the PDP 8) to another. Peter April 6th, 2009 at 7:37am Take a look at the following page: Ken April 6th, 2009 at 5:21am Hi, What if i am using the Office on Mac it has an invalid name error (name) for all the results cells. thx giggs April 5th, 2009 at 12:14pm Ok, it039s working now. I saved amp closed the excel file, opened again, and the results were there, in the blue areas FYI, I had enabled all the macros in quotSecurity of the macrosquot. Can039t wait to play with the file now. giggs April 5th, 2009 at 12:06pm I don039t see the popup. I use Excel 2007 under Vista. The presentation is quite different from the previous versions. I enabled all macros. But I still get the name error. Any idea giggs April 5th, 2009 at 12:00pm I don039t see the popup. I use Excel 2007 under Vista. The presentation is quite different from the previous versions. Any idea Admin March 23rd, 2009 at 4:17am The spreadsheet requires Macros to be enabled for it to work. Do you see a popup on the toolbar asking you if you want to enable this content Just click it and select quotenablequot. Please send me an email if you need further clarification. disappointed March 22nd, 2009 at 4:25pm this model doesn039t work, no matter what you put in on the basic page for values, it has an invalid name error (name) for all the results cells. Even when you first open the thing, the default values the creator put in don039t even work Add a Comment copy Copyright 2005 Option Trading Tips. Wszelkie prawa zastrzeżone. Site Map Newsletter